文字实录 |「币看策略交易学院 第2期」操盘手揭秘,百万收益的实战策略!

主题:操盘手揭秘,百万收益的实战策略!

时间:7月30日 19:00

主持人:币看CMO Ruby

嘉宾介绍:AlphaMind

2020年7月30日晚,「币看策略交易学院 第2期」邀请 专业量化团队 AlphaMind 对话 币看CMO Ruby,独家揭秘网格交易的秘诀!

AlphaMind是专业量化团队,团队成员来自国内头部金融机构,擅长交易策略研究与开发,已有成熟的趋势、网格、反转等多种类型及不同波段策略在运行,实盘收益超百万。

韭爷为大家整理了直播全程的文字实录的同时,也学会了网格交易的秘诀呢  一起来回顾下吧!


问题一:网格交易的优势是什么?

A神:要说网格交易的优势,那先从介绍网格开始吧。从6月初BTC画门到现在, BTC已经震荡盘整接近两个月了,上周以来市场的波动率才开始有些恢复。很多趋势交易者在这种震荡磨人的行情开单易损,小波段中赚的利润被多次亏损带走,很难把利润抓在手里。而这种行情对于网格策略来说正是施展拳脚的时机。


市场行情我们大致给分为牛市、熊市和震荡市。为什么说网格策略适合震荡期呢?


从网格的原理来说,网格交易可简单的如下理解:把价格的波动区间放到以一个设定好的网格里,把资金分成多份,价格每跌一格就买一份,每涨一格就卖一份。一份买入对应一份卖出,买卖交易之间只赚一格网格的差价。



网格交易把资金分成多份,分批买入,大大降低了对于买入点的要求。


在设定的网格区间内,网格交易即越跌越入,越涨越出。不断在低位买入,即使是暂时处于持续亏损的状态,但整体的持仓成本却在不断降低,一旦市场出现反弹,累积下来较低成本很容易就会产生可观的利润。而且网格内交易的份额一一对应,只要有反弹,达到网格的要求就立即卖出,对应份额的价差利润就能抓住。这是它的一方面优势,震荡期如果价格在区间内波动,基本等于坐收盈利了。


另外,网格交易对于上班族和平时时间较少的朋友也是非常友好的。网格是量化的一种,也是有解放双手的使命的。只要花点时间设置好网格,后面接着就是很舒服的交易过程,等待着买入,等待着卖出,并不需要很长时间花很大的精力关注市场走势,无时无刻都去盯盘。


Ruby:是的,对于网格来说更多的是一个交易工具,利用的好的话有很多优点。


A神:这就是网格交易,在震荡期无需预判短期走势,交易纪律简单可执行。


问题二:在币看做网格交易,参数设置,有什么秘诀?

A神:这个问题也是操作网格的核心,简单说下网格的应用方法。


网格策略大致有如下参数需要设置:


1. 交易区间。根据经验,不同的品种交易的区间是不一样的。交易区间决定了网格的密度,根据历史数据合理的划分交易区间是个不错的方案。市场上一些成型的网格产品都会有推荐参数,新手可以使用智能推荐的参数,可能会比自己的判断更友好。一个常用的区间设置方法是以日K线的BOLL上下轨作为区间的上下界。


2. 网格数量。网格越密集,越能捕捉到微小的价格波动。捕捉的波动格子越多,盈利也就越多,但也需要很大的资金量。格子数量是一个自己权衡的问题,主要参考手上的筹码。


3. 每个网格的交易数量。上边也提到资金量的问题,根据资金量进行划分,不同的网格策略会有多种变种,如等比例下注和等价格下注。

等比例下注能确保每份资金的盈利率都是相等的,但随着网格价格的上涨,止盈条件会越变越高。

等价格下注没有这个问题,但随着网格价格上涨,止盈条件会越来越宽松,每笔交易的盈利率会比低价格网格的要低。

总之,价格越低买的越多,亦或价格越高买的越多,典型的仓位管理方式有正金字塔仓位管理和逆金字塔仓位管理。当然如果有技术能力或者有一套自己坚持的策略方案,可以参考着及时调整这些网格参数。


问题三:区间网格和无限网格,有什么区别,该怎么用?

A神:一般来说, 网格上下界的划定会直接影响网格资金的利用率。举个例子:



在本金相同的情况下,A、B、C三个例子中资金分配到每个网格的大小就不同。


A 会最大、而 C 最小,导致行情在波动的时候区间设定比较窄的 A 就能够在一买一卖间收到更高的网格利润(因为单格买卖的量比较大)。


但是 A 的风险在于很容易跑出网格区间,B 跟 C 的这两组因为网格范围较大,如果波动不够,会留存一部分的闲置资金,也就是完全没参与到交易的资金里。


所以这也是为什么无限网格在短期的小波动,所看到的网格利润会感觉比自己开正常网格还低。无限网格是牺牲掉了窄区间的强资金使用率,成就了价格怎么涨也涨不出区间的特性(但是挂单原理跟普通网格不一样,这边就只是举例让大家了解无限网格与普通网格的差异)。


总结下就是,区间网格有上下界,资金利用效率高,但冲出上下界就需要被动止损或止盈。无限网格无需设定上下界,但资金会铺的比较开,同样波动率下资金利用率比较低。


问题四:为了对冲风险,在网格交易中,能否一个交易对同时多空方向双开?

A神:对冲风险同样也会对冲利润,在加上给交易所的佣金,长期看是不值当的。


问题五:网格策略的致命点是什么,如何克服?如何处理单边行情?

A神:网格属于震荡类策略,比较害怕大单边行情的出现。大单边的出现会导致反方向持续加仓而被迫止损,或者盈利向超出区间被迫止盈出场。这就需要我们设置好网格上下界,及时并能严格止损,控制好布单总量的杠杆,不至于被一次大行情击垮。当然也可以结合另外的趋势策略,做一些资金分配。


问题六:网格是随时可以开么?还是有建议的入场和出场时机?

A神:网格策略看似可以做甩手掌柜,但就像刚刚说的也有怕的时候,进行一些盘面分析还是很有必要的,在出现明显趋势行情时就要慎重开仓了。只要能确定还处在震荡期,那进出场时机也就没有那么重要了,所以你的进出场时机可以当成整个行情整体处于什么走势。

Ruby:其实趋势很重要啊,那有没有简单的技巧帮助判断盘面走势呢?新手该怎么入门?

A神:我做的一般都是做的右侧交易,尽量不去提前预判趋势。

Ruby:右侧交易是指什么呢?

A神:趋势出来之后,有突破了再入场。


问题七:A神怎么看接下来的行情走势呢?

A神:最近波动率慢慢恢复,接下来行情的趋势性会比较强,这也是我希望看到的。

波动够大,市场够活跃,那就说明有金可以淘,作为一个量化团队,很少去人为预测一个明确的行情走势,我们无法预测市场,那么最好的办法是不要预测市场,坚持能给自己带来收益的策略方案,排除主观干扰才是难能可贵的。

这也是市场和量化教会我的一些东西,也是我想向大家推荐的一种交易手段。




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补充阅读:网格交易操作

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币看BitKan团队

2020年7月30日(新加坡时间)


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